[单选题]Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

正确答案 ：B

泊松

[单选题]下列各项不属于违约概率模型的是（）。

正确答案 ：D

Credit Risk+模型

解析：目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。

[单选题]下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）

正确答案 ：C

从其他银行购买客户借款记录

解析：商业银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解客户提供的信息的真实性；还可以利用内外部征信系统调查了解个人借款人的资信状况。

[多选题]商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。

正确答案 ：ABC

环境类指标

实力类指标

品质类指标

解析：客户风险的内生变量包括两类指标：①基本面指标，包括品质类指标、实力类指标和环境类指标；②财务指标，包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。

[多选题]商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

正确答案 ：ABCE

有效进行风险排序

有效识别信用风险

准确量化风险参数

有效区分风险等级

解析：银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。

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