正确答案: ABDE

利率 汇率 股票价格 商品价格

题目：市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

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[单选题]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

5%

解析：银行的资产加权收益率：50%×l0%+50%×8%-9%，9%-4%-5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差。

[多选题]计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

VaR的计算涉及置信水平和持有期

如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

解析：VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误;如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

[单选题]下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

不会产生新的风险

[单选题]（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

利率风险

[多选题]下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。

如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

[多选题]明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。

为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品