正确答案: BD

下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度 上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度

题目：在正向市场上，投资者预期近期合约价格的（）适合进行牛市套利。[2010年3月真题]

解析：当市场出现供無不足、需求旺盛的情形时，会导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列操作中，不符合套利交易行为特征的有（）。

由于套利交易的低风险与低保证金等特点，因此可以超额套利

套利交易指令下达时可以先后报出买入与卖出期货合约的价格

套利开仓时要同时买入与卖出，平仓时可以根据情况先平仓获利盘