正确答案: D

D、用于计算美式期权

题目：关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

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[单选题]投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。

A、认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅下跌

[单选题]关于期权合约终结，说法错误的是（）。

A、期权买方到期日放弃权利后，仓位仍然存在

[单选题]已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。

C、8

[单选题]认沽期权的Delta值为（）。

C、负数

[单选题]认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。

B、0.50

[单选题]3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。

C、零

[单选题]某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为70元，则该投资者的损益为（）元。

C、3