正确答案: D

贝塔系数与证券的方差成正比

题目：下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

解析：按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。

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[单选题]证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。

弱有效市场

解析：按照法码的定义，证券价格反映了历史信息的市场属于弱有效市场。

[单选题]下列组合不属于有效组合的是（）。

期望收益9％，标准差24％

解析：因为C的期望收益比B低，而且风险比B高，所以与B相比C一定是无效组合。