正确答案: D

D、投资者预期后市小幅上行

题目：下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]关于期权以下说法不正确的是（）。

B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

[单选题]买入蝶式期权，（）。

风险有限，收益有限

[单选题]若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。

A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

[单选题]已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。

B、下降6个单位

[单选题]卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。

C、买入股票

[单选题]认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。

A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权

[单选题]假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

-0.2

[单选题]客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓，交易所会采取哪种措施（）。

B、强行平仓

[单选题]下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

D、温和看涨，买入蝶式期权