[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：B

不需要通过历史数据来分析

[单选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：C

使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

正确答案 ：BCDE

现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

正确答案 ：

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