正确答案: ABC

可供选择的单个证券的收益率和方差 证券收益率之间的相互关系 投资组合中权数的约束

题目：不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。

解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。

C．线性

[单选题]（）是与时间因素有关的异常现象。

日历异常

解析：掌握有效市场的基本概念、形式以及运用。

[多选题]提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

夏普

特雷诺

詹森

解析：熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。

[多选题]β系数可以反映（）。

证券或证券组合对市场组合方差的贡献率

证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

证券承担的系统性风险水平

解析：掌握证券β系数的定义和经济意义。