正确答案: ABCD

局部估值法 德尔塔一正态分布法 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法

题目：VaR的计算方法有（）。

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]欧洲的证券分析师组织由欧洲18个国家的协会组成，其英文名称缩写为（）。

EFFAS

[单选题]当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货（）的品种，以其作为替代品进行套期保值。

功能上比较相近

解析：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。

[单选题]（）包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生重大变化产生的风险。

政策风险

解析：掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原则和风险。

[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

95%～99%

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

[单选题]（）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。

美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案

解析：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。

[多选题]套利的基本原则（）。

买卖方向对立原则

买卖数量相等原则

同时建仓、同时对冲原则

合约相关性原则

解析：熟悉套利交易的基本原则和风险。