正确答案: B

B、平值期权

题目：希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

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[单选题]某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）

投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票

[单选题]结算参与人结算准备金余额小于零，且未能在规定时间内（次一交易日11：30前）补足或自行平仓，交易所会采取哪种措施（）。

B、强行平仓

[单选题]当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

C、gamma

[单选题]某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。

A、卖出800股股票

[单选题]出现以下哪种情况，中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓（）。

D、以上全是