正确答案: B

资产负债率

题目：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。

解析：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？（）。

利率

[单选题]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

黄金

[多选题]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

方差－协方差法

违约概率

历史模拟法

蒙特卡洛法

[单选题]下列关于VaR的描述，正确的是（）。

风险价值并非是指可能发生的最大损失

解析：A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

[单选题]关于市值重估，下列说法正确的是（）。

商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

解析：A项，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：①盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；②盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。D项，盯模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

[单选题]假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

下降

解析：当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

解析：Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

[多选题]商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。

确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险

定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额

确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责

定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况

解析：D项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程，及时了解国别风险水平及其管理状况。

[多选题]下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强

当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著

久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

解析：B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。