[单选题]根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司禁止（）。

正确答案 ：D

代理客户直接参与股指期货交易

[单选题]根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币（）万元。

正确答案 ：C

50

[多选题]某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有（）。（假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N（d1）=0.6178）.

正确答案 ：ACD

买入沪深300指数的看跌期权

可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保

卖出沪深300指数的看涨期权

[单选题]美式期权的权利金（）欧式期权的权利金。

正确答案 ：B

不低于

[单选题]对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

正确答案 ：B

买入股票和买入看跌期权

[单选题]BS公式不可以用来为下列（）定价。

正确答案 ：D

行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）

[多选题]某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。

正确答案 ：AD

85

130

[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。

正确答案 ：C

12.5美元

[多选题]下面属于避险货币的有（）。

正确答案 ：AD

美元

瑞士法郎

[单选题]在利率互换（IRS）市场进行交易时，如果预期未来利率将上升，则投资者应该（）。

正确答案 ：C

作为IRS的买方

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