[多选题]我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。

正确答案 ：ABC

《中华人民共和国证券法》

《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

《证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则》

[多选题]《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。

正确答案 ：CD

执业回避

执业披露

[多选题]下列哪些做法是正确的（）。

正确答案 ：ABC

证券分析师对所有投资人和委托单位一视同仁

证券分析师针对不同客户提出买入相同证券的建议

证券分析师针对不同客户提出买入不同证券的建议

[多选题]在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。

正确答案 ：ABCD

A．VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化

B．VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源

C．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应

D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应

解析：现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。主要有以下的优势：(1)VaR限额可以捕提到市场环境和不同业务部门组合成分的变化；(2)VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源；(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；(4)VaR考虑了不同组合的风险分散效应；(5)VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；(6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

[单选题]在FRA交易中，投资者为避免利率下降可能造成的损失应（）。

正确答案 ：B

卖出FRA协议

[单选题]（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。

正确答案 ：C

分层市值加权法

解析：掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理。

[单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

正确答案 ：D

未来损益

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

[多选题]股指期货理论价格的决定主要取决于（）。

正确答案 ：ABCD

现货指数水平

构成指数的成分股股息收益

利率水平

距离合约到期的时间

解析：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。

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