正确答案: C

投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票

题目：某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）

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[单选题]对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

C、底部跨式期权组合

[单选题]一般而言，对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。

C、实值

[单选题]假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

B、1760

[单选题]认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位

[单选题]认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。

D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金

[单选题]关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。

A、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

[单选题]对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。

A、先增大后减小

[单选题]客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓，交易所会采取哪种措施（）。

B、强行平仓

[单选题]下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

D、温和看涨，买入蝶式期权