[单选题]下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

正确答案 ：A

市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平

[单选题]当商业银行经营外汇业务时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（），从而对银行形成亏损。

正确答案 ：C

贬值，增大

[单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

正确答案 ：C

每周，12个月

[单选题]（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

正确答案 ：A

CVA

[多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABCE

VaR值随置信水平的增大而增加

VaR值随持有期的增大而增加

置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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