正确答案: B

因果分析法

题目：巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下列关于市场计量方法的说法正确的有()。

缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

解析：本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。

[单选题]外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

Vega

[多选题]下列关于久期的说法，正确的有（）。

久期也称持续期

久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动

久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

[多选题]按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

交易账户的利率风险

交易账户的汇率风险

银行账户的商品风险

[多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

可解释交易组合的历史价格变化

可反映集中度风险

在不利的市场环境保持稳健

可反映事件风险

已通过返回检验验证

[多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失

由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段

对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法