正确答案: C

期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低

题目：下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。

解析：内在价值不同于到期日价值。内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低；期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

0.58元

[单选题]下列有关对敲策略表述错误的是（）。

空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

解析：空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同。

[单选题]对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。

股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

解析：无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。