正确答案: B

B、0.5

题目：假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。

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[单选题]小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。

C、5

[单选题]某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。

A、1

[单选题]熊市价差期权策略，（）。

风险有限，盈利有限

[单选题]蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。

D、股价波动较小

[单选题]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

6200

[单选题]已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

C、1.7

[单选题]某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。

B、40份

[单选题]下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

D、温和看涨，买入蝶式期权

[单选题]期权组合的Theta指的是（）。

C、组合价值变动与时间变化之间的比例