正确答案: A

正确

题目：在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。（）

解析：期货合约与远期合约同样具有现时签约并在日后约定时间交割的性质。尽管两者之间有一定的区别，但从交易者可以选择最后参与交割来看，其定价机制并没有什么差别。事实上，可以用严格的数学方法来证明，在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日分会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的冷系数分别为1.5、1.3、0.6，则该机构应该买进股指期货合约（）张。

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[单选题]基差为正且数值越来越大，或者基差从负值变为正值，或者基差为负值且绝对数值越来越小，我们称这种基差的变化为“（）”。

走强

[多选题]卖出套期保值的优势在于（）。

有利于现货合约的顺利签订

能够回避未来现货价格下跌的风险

可使保值者能够按照计划强化管理、认真组织货源和完成销售计划

[多选题]当基差从“-10美分”变为“-9美分”时，（）。

市场处于正向市场

基差为负

解析：“-10美分”变为“-9美分”表明市场处于正向市场状态，虽基差为负，但绝对值在减小，表明基差走强。此时对卖出套期保值者有利，对买入套期保值者不利。