正确答案: ABCD

估值的日期 估值日的收益率曲线 重置利率的历史数据 估值日的远期利率

题目：利率互换的估值，需要准备的条件包括（）。

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[单选题]强制减仓制度规定，同一客户在同一合约上双向持仓的，其（）的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。

净持仓部分

[多选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

买入久期为8的债券

从债券组合中卖出部分久期较小的债券

[单选题]假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。

最大亏损为16点

[单选题]下列选项不能衡量期权价格风险的希腊值（Greeks）的是（）。