正确答案: A

正确

题目：VaR用于风险管理时，没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。（）

解析：VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。

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[多选题]ACIIA会员包括（）。

中国

中国香港

[单选题]当到期收益率降低某一数值时，价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值，这种特性被称为债券收益率曲线的（）。

A．凸性

解析：采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，然而，价格变化与收益率之间不是线性的，而是一种凸性的关系。

[单选题]远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。

D．整合技术

解析：远期互换、期货期权、附认股权证的公司债是新型的混合金融工具，它们既保留了原金融工具的某些特征，又具有适应投资人或发行人实际需要的新特征。整合技术就是把两个或两个以上的不同种类的基本金融工具在结构上进行重新组合或集成，因此远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是整合技术。

[单选题]关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。

C．期货套利属于单向投机

解析：所谓套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向投机，所以C项说法错误。

[单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

未来损益

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

[多选题]下列属于风险中性定价内容的是（）。

风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖

风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位

解析：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。