[单选题]对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。

正确答案 ：C

股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

解析：无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。

[多选题]期权合约会涉及出售方和购买方双方，期权是一种“特权”，是因为（）。

正确答案 ：CD

期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担必须履行的义务

期权的持有人可以选择执行或者不执行该权利

解析：期权的特权是针对持有人来说的，期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担必须履行的义务，可以选择执行或者不执行该权利，持有人仅在执行期权有利时才会利用它，否则该期权将被放弃，选项C、D正确。期权的出售方只能按照期权持有人的选择来行事，出售方没有特权，选项A、B错误。

[多选题]某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

正确答案 ：BD

该期权处于实值状态

该期权不一定会被执行

解析：对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，该期权处于"实值状态"，也称"溢价状态"，处于"实值状态"时，期权有可能被执行，但也不一定会被执行。

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