正确答案: ACD

曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小 曲线上的点均为有效组合

题目：下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

解析：两种证券组合的机会集曲线最左端组合是最小方差组合，是风险的最低点，而不是报酬率的最低点。所以选项A的说法不正确；证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集曲线弯曲程度就越弱。所以选项B的说法正确，选项C的说法不正确；机会集曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，它们相比最小方差组合不但风险大，而且报酬低，所以选项D的说法不正确

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[多选题]按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率的因素有（）。

无风险的报酬率

平均风险股票的必要报酬率

特定股票的贝塔系数

解析：根据资本资产定价模型，Ri＝Rf+β×（Rm-Rf），影响特定股票必要收益率的因素有Rf即无风险的收益率；β即特定股票的贝塔系数；Rm平均风险股票的必要收益率。

[单选题]如果组合中包括了全部股票，则投资人（）

A、只承担市场风险

[多选题]下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。

当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例

当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例

解析：当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例。所以选项B、C的说法不正确。