正确答案: A

买入行权价格较低的认购期权，同时卖出行权价格较高的认购期权

题目：牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。

D、90000001

[单选题]某股票的现价为20元/股，投资者以该价格买入该股票并以2元/股的价格备兑开仓了一张行权价为21元的认购期权，则其盈亏平衡点为每股（）。

A、18元

[单选题]隐含波动率是指（）。

C、通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的证券价格在未来期权存续内的波动率

[单选题]熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权，并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。

高；低

[单选题]期权可以成为套期保值工具，帮助投资者规避现有资产的投资风险。描述的是期权的（）功能。

风险转移

[多选题]如果某投资者认为某只股票会上涨，那么他可以进行下列哪些操作？（）

A、直接买入该股票

B、买入该股票的认购期权

C、融资买入该股票

[单选题]某投资者卖出开仓一认沽期权，其行权价格为43元，获得权利金3元，则该期权合约在到期日的盈亏平衡点是（）

股价为40元

[单选题]卖出开仓认沽期权所使用的成本为（），但到期日所获得的最大收益为（）

卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金