正确答案: AC

违约概率是事后检验的结果 违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者

题目：下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。

解析：A项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别；C项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者。

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[单选题]银监会关于印发《商业银行风险监管核心指标（试行）》的通知（银监办发[2005]265号）规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于（）。

8%

[多选题]银行发放政府投融资平台贷款时，对本级政府负债率的要求是（）。

上年度偿债率不得超过20%

政府负债率不得超过10％

债务率不得超过100％

[多选题]减值测试结果单笔审核应重点考虑的因素有（）。

与分类形态是否匹配

现金流预测依据是否客观、充分

现金流预测结果是否符合客户风险状况

抵质押物处置费用估算是否符合当地实际

[多选题]关于银行减值测试逐级审核，下列表述正确的是（）。

一级分行重点进行整体合理性审核，并对测试结果与最近一次认定结果相比有较大变动的进行逐笔审核，以及适当比例的抽样审核

二级分行重点审核经营行预测现金流依据是否客观、充分，结果是否审慎

[单选题]违约损失率的计算公式是（）。

LGD=1-回收率

解析：违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，1GD=1-回收率）。

[单选题]下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。

运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率

解析：RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的Credit Monitor模型的核心内容；D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。

[单选题]借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

8.5

解析：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（E1）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5％×100×（1-40％）=1.5（万），非预期损失=10-1.5=8.5（万）。

[多选题]商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。

环境类指标

实力类指标

品质类指标

解析：客户风险的内生变量包括两类指标：①基本面指标，包括品质类指标、实力类指标和环境类指标；②财务指标，包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。