正确答案: BD

最小方差证券组合为B 最小方差证券组合的方差为30%

题目：完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。

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[单选题]由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。

连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

与市场绩效一样

[多选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

A公司预期收益率为0.15

A公司当前合理价格为10元

[多选题]所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

A．组合中各种证券的权数和为0

B．组合中因素灵敏度系数为0

C．组合具有正的期望收益率

解析：所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：(1)组合中各种证券的权数和为0；(2)组合中因素灵敏度系数为0；(3)组合具有正的期望收益率。套利组合特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。