正确答案: C

C、1.5

题目：已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]合成股票空头策略指的是（）

卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约

[单选题]描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。

B、Theta

[单选题]已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。

B、被行权，9元买进股票

[单选题]投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。

B、卖空股票

[单选题]某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。

A、卖出800股股票

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权，权利金为1元（每股），则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。

D、股票价格为71元