正确答案: ABC

一根竖线 一根横线 一根向上倾斜的曲线

题目：无差异曲线可能具有的形状为（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

好于市场绩效

[多选题]进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为（）。

A．单一支付负债下的免疫策略

C．多重支付负债下的免疫策略

解析：进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为两类：(1)为了获取充足的资金以偿还未来的某项债券，为此而使用的建立债券组合的策略，称之为“单一支付负债下的免疫策略”，又称为“利率消毒”；(2)为了获取充足的资金以偿还未来债务流中的每一笔债务而建立的债券组合策略，称之为“多重支付负债下的免疫策略”或“现金流匹配策略”。BD选项属于主动债券组合管理。

[单选题]某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线①为（）。

一根竖线

解析：熟悉投资者偏好特征；了解无差异曲线的含义、作用和特征。

[多选题]证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括（）。

确定投资目标

确定投资规模

确定投资对象

应采取的投资策略和措施等

解析：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。

[多选题]业绩评估的不足有（）。

指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真

指数中都含有用于测度风险的指标，可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同

指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，可能会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同

解析：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。

[多选题]主动债券组合管理的方法是（）。

水平分析

债券掉换

骑乘收益率曲线

解析：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。