正确答案: A

正确

题目：Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()

解析：Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。

内部操作风险计量系统

解析：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

[单选题]当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是()

利用长期负债为短期资产融资

解析：当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是利用长期负债为短期资产融资。故选A。

[多选题]以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?()

明确商业银行的战略愿景和价值理念

有明确记载的声誉风险管理流程及政策

深入理解不同利益持有者对自身的期望值

有明确记载的危机处理或决策流程

建设学习型组织

解析：声誉风险管理中应强调的内容包括十项，题干中的五个选项均正确，除此之外，还包括：(1)培养开放、互信、互助的机构文件;(2)建立强大的、动态的风险管理系统;(3)建立公平的奖惩机制;(4)利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;(5)建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。

[单选题]交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。

未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

解析：交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。

[多选题]在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。

设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势

计算特定时段内商业银行总的流动性需求

根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

解析：本题考查对本币的流动性风险管理。

[多选题]风险识别包括两个环节，这两个环节分别是()

感知风险

分析风险

解析：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。

[多选题]贷款重组应当注意的事项包括()。

是否属于可重组的对象或产品

进入重组流程的原因

是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小

对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

解析：本题考查贷款重组应当注意的事项。

[多选题]以下关于缺口分析的正确陈述有()。

当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

解析：对缺口分析相关内容的考查。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降，市场利率上升导致银行净利息收入上升。

[单选题]某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。

3.33%