正确答案: A

正确

题目：在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。

强式有效市场

[单选题]A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

0.12

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。

好于市场绩效

[多选题]以下有价证券能够带来基本收益的是（）。

附息债券

优先股

解析：了解证券组合的含义、类型。

[多选题]在构建证券投资组合时，投资者需要注意（）问题。

个别证券选择

投资时机选择

多元化

解析：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。

[多选题]《证券投资基金评价业务管理暂行办法》中规定基金评价机构应当满足如下条件（）。

基金评价机构应加入中国证券业协会

具备健全的组织架构和完善的内部控制制度

有足够熟悉基金及其评价业务的专业人员

有完善系统的评价标准、方法以及严谨的业务规范

解析：熟悉我国对证券投资基金评价的相关规定。