正确答案: A

A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

题目：下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。

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[单选题]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

B、平值期权

[单选题]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

D、可以获得权利金收入

[单选题]假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

-0.2

[单选题]当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

C、gamma