正确答案: D

30，-20，熊市价差策略

题目：买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]个人投资者可以通过（）参与国债期货交易。

期货公司

[单选题]如果预期未来货币政策从紧，不考虑其他因素，则应在市场上（）。

买入国债期货

[单选题]假设直接报价法下，美元／日元的报价是92.60，那么1日元可以兑换（）美元。

0.0108

[单选题]如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。

Vswap=Vfix-Vfl

[多选题]投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。

和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约

和另外一个交易商建立一份方向相反的合约

和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止

[多选题]人民币利率互换市场的发展仍处于成长阶段，存在的问题有（）。

基础法律不健全，抵消、质押的法律地位没有保障

用以计算浮动端利率的货币市场基础不牢

关于利率互换的套期会计准则没有得到普遍采用

各个金融机构对产品的认识、内部管理架构、人才、技术等有差距

[多选题]标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）

固定利率债券的空头

浮动利率债券的多头