正确答案: A

正确

题目：中金所5年期国债期货上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。

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[多选题]某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有（）。（假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N（d1）=0.6178）.

买入沪深300指数的看跌期权

可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保

卖出沪深300指数的看涨期权

[单选题]某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

6.2675

[多选题]常用的汇率标价法有（）。

直接标价法

间接标价法

[多选题]国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。

买进美元外汇远期合约

美元期货的空头套期保值

[多选题]外汇市场上的交割制度主要分为（）。

实物交割

现金交割

混合交割