[单选题]下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

[单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

正确答案 ：B

贝塔系数

[单选题]主动收益=（）。

正确答案 ：B

证券组合的真实收益-基准组合的收益

解析：主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

[单选题]李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。

正确答案 ：B

15.2%

解析：投资者持有的股票组合的期望收益率r=40%+rA+40%+rB+20%+rC=15.2%。

[单选题]股票投资组合的构建不包括（）。

正确答案 ：B

保荐股票上市

解析：保荐上市属于投资银行的业务范畴，不属于股票投资组合构建的内容。

[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。

正确答案 ：A

在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险

解析：风险资产进行分散化之后，同等期望收益下有效组合的风险不高于成分证券的风险，去掉同等期望收益以及有效组合的定语后结论不一定成立。

[单选题]下列风险中不属于系统性风险的是（）。

正确答案 ：C

报表作假风险

解析：报表作假是个别公司的问题，因此一般不属于系统性风险的范畴，其余变量都属于系统性风险。

[单选题]下列投资行为中（）秉承了风险分散化的理念。

正确答案 ：D

全部资金投资于指数基金

解析：因为指数基金按照指数成分股配比进行投资，因此实现了风险分散化。

[单选题]下列组合属于最小方差组合的是（）。

正确答案 ：A

期望收益8％，标准差12％

解析：在所有期望收益相同的组合中，只有A的方差最小。

[单选题]CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

正确答案 ：A

证券的系统性风险

解析：CAPM认为只有系统性风险才能获得收益补偿。

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