正确答案: A

正确

题目：资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。（）

解析：在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产与市场组合的射线，这条射线称为“资本市场线”。资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。

“不满足假设”

“风险厌恶假设”

如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

[多选题]证券组合管理步骤中对投资组合的修正，其原因有（）。

投资者的预测发生了变化

投资者改变了对风险和回报的态度

随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

[多选题]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

证券组合P的期望收益率为15%

证券组合P的方差为25%

[多选题]套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。

A．同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

C．随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致

解析：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上存在以下经济原理：(1)同品种的期货价格走势与现货价格走势一致；(2)随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致。

[单选题]假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，则估计期望月利率为（）。

1.03%

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

[单选题]从事基金评价业务的机构可以从事下列行为（）。

基于本机构自己的研究成果对基金进行评价

解析：熟悉我国对证券投资基金评价的相关规定。