正确答案: ACDE

Credit Metrics本质上是一个VaR模型 Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

题目：以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

解析：Credit Metrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确;Credit Metrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;Credit PortfolioView是Credit Metrics模型的一种补充，Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

[多选题]根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为（）。

中小企业风险暴露

专业贷款风险暴

一般公司风险暴露

[单选题]根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。