[单选题]某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

正确答案 ：C

6.2675

[多选题]可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。

正确答案 ：ABD

收益率曲线的斜率变陡

收益率曲线的斜率变平

收益率曲线平行移动

[单选题]期权的波动率衡量了（）。

正确答案 ：C

标的资产价格的波动

[多选题]以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。

正确答案 ：CD

跨式组合策略多头

保护性看跌策略

[单选题]物价上涨幅度较大的国家，本币（）；降息的国家，本币（）。

正确答案 ：B

贬值 贬值

[多选题]一国国际收支账户中的金融与资本账户包括的项目有（）。

正确答案 ：CD

直接投资

证券投资

[多选题]下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是（）。

正确答案 ：ABCD

某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议，约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物，为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失

某软件公司在欧洲竞标，考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素

某国内公司现有3年期的欧元负债，为对冲持有期欧元汇率波动

某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入，为对冲人民币升值带来的汇兑损失

[单选题]一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。

正确答案 ：B

下降

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