[单选题]对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。

正确答案 ：A

利率风险

[单选题]据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸，总行统一核定各一级分行（）用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇周转头寸，合计为结售汇综合周转头寸。

正确答案 ：D

每日

[多选题]根据《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65文号）规定，我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。

正确答案 ：ABC

指导性限额、指令性限额

数量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额

全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额

[单选题]在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

正确答案 ：

解析：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。

[单选题]商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

正确答案 ：A

每日

解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

[单选题]（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

正确答案 ：D

盯模

解析：盯模即按模型计值。当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

[单选题]某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

正确答案 ：B

加强

解析：根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期=5-（800／1000）×4=1.8。当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。

[单选题]下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

正确答案 ：

解析：A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

[多选题]商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）

正确答案 ：CE

发行固定利率的大额可转让定期存单

降低固定利率的长期贷款比例

解析：固定利率的大额可转让定期存单能帮助银行避免支付未来更高的利息费用；利率上升时贷款的利息收入增加，降低固定利率长期贷款比例有助于化解利率上升的风险。A项，比起浮动利率的住房按揭贷款，银行提供固定利率的贷款会损失利率上升带来的额外利息收入；B项，利率上升，固定收益证券价值降低；D项，不良贷款在利率上升时违约风险更大，应该对不良资产进行资产证券化。

[多选题]按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。

正确答案 ：ACD

重新定价风险

基准风险

收益率曲线风险

解析：利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

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