正确答案: D

随机数模拟

题目：蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]当证券组合变大时，系统风险将逐渐（）。

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