[单选题]下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

正确答案 ：D

资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

[单选题]证券市场线表明，（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

正确答案 ：B

贝塔系数

[单选题]下列不属于系统性风险特点的是（）。

正确答案 ：C

可以通过分散化投资来回避

解析：系统性风险具有以下几个特点：由同一个因素导致大部分资产的价格变动，大多数资产价格变动方向往往是相同的，无法通过分散化投资来回避。

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。

正确答案 ：D

0.135

[单选题]不属于债券投资组合构建内容的是（）。

正确答案 ：D

考虑债券高频交易

解析：是否要进行高频交易属于交易策略的问题，不属于投资组合构建的内容。

[单选题]对于样本数量不多而且流动性较好的指数基金适合（）方法。

正确答案 ：A

完全复制

解析：由于数量不多，并且流动性较好，因此完全复制是最理想的。

[单选题]有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。

正确答案 ：A

1

解析：风险分散化效应取决于标的证券的相关性，相关性越高，风险分散化效果越差。

[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。

正确答案 ：A

只要不完全正相关分散化效应就会存在

解析：在完全正相关的情况下无风险分散化效应，因此A项正确。其余说法均不正确。

[单选题]下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。

正确答案 ：C

只对个别公司产生影响

解析：系统性风险对多数公司都有影响，且不可以分散化，因此只有C项是错误的。

[单选题]关于均值方差法的描述错误的是（）。

正确答案 ：D

假设收益率服从正态分布

解析：虽然在证券收益率服从正态分布的情况下均值方差法的有效性更强，但是马科维茨在提出这一分析方法的时候并未做该假设。

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