[多选题]贷款损失分为()。
正确答案 :AB
预期损失
非预期损失
[多选题]押担保应直接认定为严重不足级的情形有()。
正确答案 :BD
B.签订抵押合同并办理抵押登记后,抵押人转制或更名
D.用于抵押的国有土地使用权上盖房屋遭火灾,且未购买财产保险
[多选题]关于现金流入预测的方法,正确的是()。
正确答案 :AD
同一借款人有多笔贷款的,应根据贷款本金占比分解填报
多笔贷款对应多个担保物的,先汇总全部担保物价值,再根据贷款本金占比进行分解
[单选题]假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是()。
正确答案 :A
违约频率
解析:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性,违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测,违约频率是事后检验的结果。题中的3%是对第一年选定的100个客户进行观测后计算得到的,即为事后检验的结果,属于违约频率。
[单选题]商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时,()不属于合格信用风险缓释工具。
正确答案 :B
上市公司发行的企业债券
解析:信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时,运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。ACD三项都属于内部评级法初级法下的合格的抵(质)押品中的金融质押品。
[单选题]假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
正确答案 :B
7.3%
[多选题]下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有()。
正确答案 :ABCD
融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标
资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标
市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标
长期、短期偿债能力指标
解析:E项,主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业属于客户风险的外生变量指标。
[多选题]下列关于贷款五级分类的定义,不正确的有()。
正确答案 :CD
次级:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失
可疑:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失
解析:C项,次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失的贷款;D项,可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失的贷款。
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