[单选题]下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

正确答案 ：A

市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平

[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

正确答案 ：C

买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

[单选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：C

使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

[单选题]下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是（）。

正确答案 ：A

银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险

[单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

正确答案 ：C

在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

[单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

正确答案 ：C

每周，12个月

[单选题]下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：D

对于证券融资交易，商业银行采用权重法时，不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产

[多选题]下列关于单币种敞口头寸的计算公式，正确的有（）。

正确答案 ：ABE

敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸

即期净敞口头寸=即期资产-即期负债

远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出

[多选题]下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

正确答案 ：BCDE

在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度

在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度

在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理

在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理

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