正确答案: B

卖空标的资产

题目：买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是（）。

两者共同点是每日发生现金流

[单选题]对于美式期权而言，期权时间价值（）。

随着到期日的临近而减小

[单选题]国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。

日元升值，远期合约头寸亏损

[多选题]一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。

8.02%是银行的买价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日支付8.02%利率给询价方，并从询价方收取参照利率。

8.07%是银行的卖价，若与询价方成交，则意味着银行在结算日从询价方处取8.07%利率，并支付参照利率给询价方

[多选题]利率互换的合理用途包括（）。

对冲汇率风险

降低融资成本

对冲利率风险

构造产品组合