[单选题]蝶式套利必须同时下达（）个指令，并同时对冲。

正确答案 ：C

三

[单选题]5月20日，某交易者买入两手10月份铜合约，加权价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份钢合约价格变为17030元/吨，请问，5月20日和7月20日相比，两合约价差有何变化（）。

正确答案 ：D

价差缩小了50元/吨

[单选题]国外交易所规定，套利的佣金支出与一个回合单盘交易的佣金相比（）。

正确答案 ：D

介于后者的一倍到两倍之间

[单选题]在直接标价法下，如果人民币升值，则美元兑人民币（）。[2009年11月真题]

正确答案 ：C

减少

解析：直接标价法是用1个单位或100个单位的外国货币作为标准，折算为一定数额的本国货币来表示汇率。如人民币对美元升值，就表现为每一美元兑换的人民币减少。

[单选题]在外汇风险中，最常见而又最重要的一种风险是（）。

正确答案 ：A

交易风险

解析：目前，绝大多数国家都采用直接标价法，英国和美国则采用间接标价法。

[多选题]美国某投资机构分析美联储将降低利率水平，决定投资于外汇期货市场，可以（）。

正确答案 ：AC

买入日元期货

买入加元期货

解析：美联储降低利率将导致美元近期贬值，为规避此风险，美国投资者应进行外汇多头套期保值

[单选题]某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题]

正确答案 ：

解析：该投资者在现货市场以及期货市场的盈亏如表8-1所示。表8-1外汇期货空头套期保值

[单选题]某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币，现有人民币10000元，按当日牌价，大约可兑换（）美元。

正确答案 ：B

1464

解析：10000÷6.83≈1464(美元）。

[单选题]2010年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万英镑，成交价为1.532美元/英镑。11月20日，该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其它成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为()美元。

正确答案 ：D

7500

解析：（1.532-1.526)×10×125000=7500(美元)。

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