正确答案: A

正确

题目：尽管套利的种类有很多，但其基本的操作原理是相似的，都可以归结为买进套利和卖出套利两大类。（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]以下属于跨期套利的是（）。[2009年9月真题]

卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约

解析：跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

[单选题]1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）。

价差缩小了11美分，盈利550美元

解析：该投资者进行的是卖出套利，价差缩小时会盈利。1月1日的价差为2.58-2.49=0.09(美元/蒲式耳），2月1日的价差为2.45-2.47=-0.02(美元/蒲式耳），可见价差缩小了11美分，投资者盈利0.11×5000=550(美元）。

[多选题]关于套利限价指令不正确的是（）。

如果套利者希望以一个理想的价差成交，可以选择使用套利限价指令

套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交

限价指令可以保证交易能够以指定的甚至更好的价位来成交

[多选题]牛市套利能够获利的情况有（）。

正向市场时近月与远月合约价差缩小

反向市场时近月与远月合约价差扩大

解析：买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利，我们称这种套利为牛市套利，在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小，同理，在反向市场进行牛市套利，买入套利获利的条件是价差要扩大，所以B、C选项正确。

[单选题]1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元／吨，5月份铜合约的价格是63000元／吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。

3月份铜合约的价格下跌了250元／吨，5月份铜合约的价格下跌了170元／吨