正确答案: C

数额较大

题目：担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

④Ⅱ

[单选题]利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量，（）。

不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

[单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

[多选题]下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。

如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

[多选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失

特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动

汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素

内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素

利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

[多选题]商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

可解释交易组合的历史价格变化

可反映集中度风险

在不利的市场环境保持稳健

可反映事件风险

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