[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

正确答案 ：B

B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

[单选题]企业年初借得50000元贷款，10年期，年利率12%，每年年末等额偿还。已知（P／A，12%，10）＝5.6502，则每年应付金额为（）元。

正确答案 ：A

8849

解析：本题属于已知现值求年金，A＝P÷（P／A，12%，10）＝50000÷5.6502＝8849（元）。

[单选题]一项1000万元的借款，借款期3年，年利率为5%，若每半年复利一次，有效年利率会高出报价利率（）。

正确答案 ：C

0.06%

[单选题]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

正确答案 ：D

0.6

[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：C

风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合

解析：选项C的正确说法应该是：风险分散化效应有时会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。

[多选题]若n期普通年金现值系数为，下列各项中，其数值等于n期预付年金现值系数的有（）。

正确答案 ：AB

A

B

解析：本题考查预付年金现值系数，预付年金现值系数是在普通年金现值系数的基础上，期数减1，系数加1，也等于普通年金现值系数再乘以（1+i）。

[单选题]如果组合中包括了全部股票，则投资人（）

正确答案 ：A

A、只承担市场风险

[多选题]如果利率和期数相同，下列关于货币时间价值系数关系的说法中正确的有（）。

正确答案 ：BCD

复利现值系数×普通年金终值系数=普通年金现值系数

复利终值系数×普通年金现值系数=普通年金终值系数

复利现值系数×复利终值系数=1

[多选题]现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。

正确答案 ：AC

甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险

甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险

解析：因为标准差衡量的是绝对风险，而变化系数衡量的是相对风险，甲的变化系数=40%/20%=200%，乙的变化系数=64%／25%=256%，可以判断甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险，甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险。

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