正确答案: D

黄金

题目：商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]关于久期分析，下列说法正确的是（）。

如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

解析：缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响。久期分析的局限性包括：①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。

[多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

解析：久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

[多选题]下列哪些属于市场风险的计量方法？（）

外汇敞口分析

久期分析

缺口分析

敏感性分析

解析：市场风险计量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值（Value at Risk，VaR）法；⑤敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。