正确答案: D

D、3.5元

题目：认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。

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[单选题]合成股票空头策略指的是（）

卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约

[单选题]以下哪一个正确描述了gamma（）。

A、delta的变化与标的股票的变化比值

[单选题]某投资者想要买入甲公司的股票，目前的股价是每股39元，他预测不久后该股票价格会稍稍降低，所以并不急于买进，这时他应采取的期权策略是（）。

B、卖出行权价为37元的认沽期权

[单选题]某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。

A、卖出800股股票

[单选题]一般而言，对以下哪些期权收取的保证金水平较高（）。

C、实值

[单选题]以下属于领口策略的是（）。

B、买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权

[单选题]认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位