正确答案: A
正确
题目:CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
解析:CreditRisk+模型的假设不是针对贷款组合,而是针对每笔贷款,其假设是在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
查看原题 查看所有试题
学习资料的答案和解析:
[多选题]董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置声誉风险管理职能,负责()声誉风险。
识别
评估
监测
控制
解析:董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置声誉风险管理职能,负责识别、评估、监测、控制声誉风险。
[单选题]根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。
内部评级法
解析:根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择标准法、基本指标法或高级计量法来计量操作风险资本。
[单选题]以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法,不恰当的是()。
市场价值是指在评估基准日,通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
解析:市场价值是在评估基准日,资源的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值。
[多选题]在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险计量方法有三种,分别是()。
标准法
内部评级初级法
内部评级高级法
解析:AB属于对操作风险的计量方法。
[单选题]mol/L是()的计量单位。
浓度